PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBND с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 5.12% vs 8.03% for AGGH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JBND charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности JBND и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

JBND

1 день
0.08%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBND и AGGH

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.30%8.21%3.19%7.76%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%7.52%

Correlation

The correlation between JBND and AGGH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between JBND and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JBND и AGGH

Секторы
JBND
AGGH

Коммуникационные услуги

25.7%

-

Технологии

19.7%

-

Финансовые услуги

9.0%
79.5%

Здравоохранение

3.1%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

0.6%

-

Промышленность

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

JBND
25.7%
AGGH

-

Технологии

JBND
19.7%
AGGH

-

Финансовые услуги

JBND
9.0%
AGGH
79.5%

Здравоохранение

JBND
3.1%
AGGH

-

Недвижимость

JBND
2.6%
AGGH

-

Сырьевые материалы

JBND
0.8%
AGGH

-

Коммунальные услуги

JBND
0.7%
AGGH

-

Энергетика

JBND
0.6%
AGGH

-

Промышленность

JBND
0.5%
AGGH

-

Потребительский циклический сектор

JBND
0.3%
AGGH

-

Потребительский защитный сектор

JBND
0.1%
AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

JBND vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.15

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.72

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.60

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

7.58

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGH равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.28

+1.26

Просадки

Сравнение просадок JBND и AGGH

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBNDAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-13.26%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.10%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.33%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-4.45%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и AGGH

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.18%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBNDAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.55%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

3.33%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

7.11%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

8.45%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

8.45%

-3.61%

Сравнение комиссий JBND и AGGH

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и AGGH

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.40%4.42%4.58%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBND and AGGH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to JBND (1.18%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs AGGH's -13.26%.

On 1-year performance, AGGH leads with 8.03% vs 5.12% for JBND. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 8.03% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.40% for JBND.

They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.33% for AGGH.

JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBND и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор