Сравнение FNJHX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FNJHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 1988 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNJHX или ITOT.
Основные характеристики
| FNJHX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | 24.82% |
| Дох-ть за 1 год | 8.29% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | -0.14% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.34% | 15.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 8.64 | 19.61 |
| Индекс Язвы | 0.89% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 3.21% | 12.71% |
| Макс. просадка | -14.65% | -55.21% |
| Текущая просадка | -1.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FNJHX и ITOT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FNJHX и ITOT
С начала года, FNJHX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.82%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.43% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNJHX и ITOT
FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNJHX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNJHX и ITOT
Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 2.90% | 2.67% | 2.38% | 1.95% | 2.36% | 2.70% | 2.93% | 2.93% | 3.11% | 3.33% | 3.27% | 4.02% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FNJHX и ITOT
Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNJHX и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.01%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.