PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNJHX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNJHX с ITOT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

FNJHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 1988 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNJHX или ITOT.

Корреляция

Корреляция между FNJHX и ITOT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNJHX:

0.19

ITOT:

0.47

Коэф-т Сортино

FNJHX:

0.30

ITOT:

0.82

Коэф-т Омега

FNJHX:

1.05

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNJHX:

0.20

ITOT:

0.50

Коэф-т Мартина

FNJHX:

0.68

ITOT:

1.91

Индекс Язвы

FNJHX:

1.53%

ITOT:

5.12%

Дневная вол-ть

FNJHX:

5.00%

ITOT:

19.71%

Макс. просадка

FNJHX:

-14.65%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

FNJHX:

-2.64%

ITOT:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, FNJHX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.32% против 11.81% соответственно.

FNJHX

С начала года

-1.03%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-0.98%

1 год

0.95%

5 лет

1.99%

10 лет

2.32%

ITOT

С начала года

-3.83%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-5.75%

1 год

9.23%

5 лет

15.23%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNJHX и ITOT

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNJHX и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNJHX
Ранг риск-скорректированной доходности FNJHX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNJHX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNJHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNJHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNJHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNJHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNJHX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и ITOT

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ITOT в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund		2.74%2.93%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.32%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и ITOT

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и ITOT

Загрузка...