PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNJHX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48%
11.81%
FNJHX
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, FNJHX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.45% против 12.67% соответственно.


FNJHX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.73%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

ITOT

С начала года

24.15%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

11.81%

1 год

32.67%

5 лет (среднегодовая)

14.82%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Основные характеристики


FNJHXITOT
Коэф-т Шарпа1.842.62
Коэф-т Сортино2.843.51
Коэф-т Омега1.431.48
Коэф-т Кальмара0.873.88
Коэф-т Мартина6.4816.83
Индекс Язвы0.95%1.96%
Дневная вол-ть3.33%12.59%
Макс. просадка-14.65%-55.21%
Текущая просадка-1.44%-2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNJHX и ITOT

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между FNJHX и ITOT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNJHX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.842.51
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.843.37
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.47
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.873.70
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.4816.04
FNJHX
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.51
FNJHX
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и ITOT

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ITOT в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.89%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.22%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и ITOT

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
-2.04%
FNJHX
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и ITOT

Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.60%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
4.27%
FNJHX
ITOT