PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNJHX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNJHX с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNJHX (Fidelity New Jersey Municipal Income Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both funds - FNJHX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, FNJHX returned 2.66%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FNJHX charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNJHX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.66% против 15.01% соответственно.

FNJHX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.75%
1 год
7.26%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.66%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNJHX и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund		1.32%5.61%1.23%8.08%-9.75%2.04%5.13%8.67%1.46%6.91%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between FNJHX and ITOT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

-0.09

The correlation between FNJHX and ITOT shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Jersey Municipal Income Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FNJHX:
FNJHX с VNJTXFNJHX с VNJUXFNJHX с NJTFXFNJHX с MANJXFNJHX с HYMBFNJHX с VTEBFNJHX с FTABX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FNJHX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNJHX
Ранг доходности на риск FNJHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNJHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNJHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNJHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNJHX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNJHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNJHX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNJHXITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.37

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.24

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.25

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

14.92

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNJHX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNJHXITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.57

+0.72

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и ITOT

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.74%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNJHXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.74%

-55.20%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-8.90%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-19.44%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-25.36%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-35.00%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.25%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-6.97%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.94%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и ITOT

Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.09%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNJHXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.94%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

9.14%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

12.19%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

17.35%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

18.26%

-14.17%

Сравнение комиссий FNJHX и ITOT

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и ITOT

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund		2.98%3.66%2.69%2.67%1.78%2.11%2.60%3.45%2.96%3.47%4.18%3.19%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FNJHX and ITOT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to FNJHX (1.09%). In terms of maximum drawdown, FNJHX dropped -14.74% vs ITOT's -55.20%.

FNJHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNJHX и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор