PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNJHX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNJHX и ITOT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
-0.65%5.61%1.48%8.08%-9.75%2.04%5.13%8.67%1.46%6.91%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, FNJHX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.63% против 13.65% соответственно.


FNJHX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.41%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.63%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity New Jersey Municipal Income Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Сравнение комиссий FNJHX и ITOT

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


Доходность на риск

FNJHX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNJHX
Ранг доходности на риск FNJHX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNJHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNJHX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNJHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNJHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNJHX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNJHX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNJHXITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.00

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

7.25

-2.48

FNJHX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNJHXITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.54

+0.75

Корреляция

Корреляция между FNJHX и ITOT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и ITOT

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ITOT в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.99%3.66%2.94%2.67%1.78%2.11%2.60%3.45%2.96%3.47%4.18%3.19%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и ITOT

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.74%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и ITOT.


Загрузка...

Показатели просадок


FNJHXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.74%

-55.20%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-12.34%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-25.36%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-35.00%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-5.51%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-7.02%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.61%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и ITOT

Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNJHXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.49%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

9.78%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

18.68%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

17.36%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

18.25%

-14.17%