Сравнение FNJHX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FNJHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 1988 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FNJHX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNJHX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | -0.39% | 5.61% | 1.48% | 8.08% | -9.75% | 2.04% | 5.13% | 8.67% | 1.46% | 6.91% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FNJHX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.65% против 13.71% соответственно.
FNJHX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.65%
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNJHX и ITOT
FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FNJHX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FNJHX
ITOT
Сравнение FNJHX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNJHX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.10 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNJHX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.54 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между FNJHX и ITOT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNJHX и ITOT
Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 2.98% | 3.66% | 2.94% | 2.67% | 1.78% | 2.11% | 2.60% | 3.45% | 2.96% | 3.47% | 4.18% | 3.19% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FNJHX и ITOT
Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.74%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNJHX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.74% | -55.20% | +40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -8.90% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -25.36% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | -35.00% | +20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.36% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -7.02% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.63% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNJHX и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.10%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNJHX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 5.43% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 9.78% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 18.68% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 17.36% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 18.24% | -14.16% |