PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.08% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий VMVLX и YAFFX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.58

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.76

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.65

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

2.29

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.42

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между VMVLX и YAFFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и YAFFX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и YAFFX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-43.80%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-17.08%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-21.31%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-30.62%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.31%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.24%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.85%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и YAFFX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.70%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

8.00%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

21.56%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

22.92%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.86%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

16.40%

+0.07%