PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Al Frank Fund (VALAX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VMVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 12.70% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Al Frank Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий VMVLX и VALAX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.76

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.40

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.60

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

10.90

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между VMVLX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и VALAX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и VALAX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-61.26%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.03%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-25.81%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-38.22%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.95%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.83%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.10%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и VALAX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) составляет 3.70%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.58%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.83%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

18.74%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.75%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

19.31%

-2.84%