PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%25.92%2.48%25.71%-4.09%16.81%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VMVLX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.99% против 4.46% соответственно.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий VMVLX и HDCTX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.75

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.96

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.25

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между VMVLX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и HDCTX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и HDCTX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-59.05%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-6.95%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-18.22%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-19.43%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.07%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.45%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и HDCTX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.15%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.30%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

11.06%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

10.49%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

11.44%

+5.03%