PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с AFVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с AFVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и AFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и AFVLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%9.29%
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-2.14%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у AFVLX с доходностью -2.14%.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

AFVLX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.74%
1 год
11.75%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Applied Finance Select Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с VEIPXHDCTX с PBXIXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FISEXAFVLX с FSPGXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVX

Сравнение комиссий HDCTX и AFVLX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии AFVLX в 1.48%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. AFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c AFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXAFVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.69

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.10

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.87

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

3.65

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. AFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа AFVLX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и AFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXAFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.69

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между HDCTX и AFVLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и AFVLX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AFVLX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.82%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и AFVLX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AFVLX в -36.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и AFVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXAFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-36.29%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-12.60%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-20.12%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.20%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.84%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и AFVLX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Applied Finance Select Fund (AFVLX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXAFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.65%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

9.53%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

17.65%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

15.96%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

20.44%

-9.00%