PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с AFVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDCTX с AFVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and AFVLX (Applied Finance Select Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HDCTX returned 7.04%/yr vs 9.41%/yr for AFVLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDCTX charges 1.17%/yr vs 1.48%/yr for AFVLX.

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и AFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDCTX показывает доходность 11.26%, а AFVLX немного выше – 11.52%.

HDCTX

1 день
0.34%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.64%
1 год
21.27%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.04%
10 лет*
5.66%

AFVLX

1 день
0.50%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.52%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.11%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDCTX и AFVLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		11.26%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%9.29%
AFVLX
Applied Finance Select Fund		11.52%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%

Correlation

The correlation between HDCTX and AFVLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.76

The correlation between HDCTX and AFVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Applied Finance Select Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с OANMXHDCTX с BOYAXHDCTX с QRVLX
Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FISEXAFVLX с FSPGXAFVLX с SBLGXAFVLX с VAFAXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVX

Доходность на риск

HDCTX vs. AFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c AFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXAFVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.13

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.98

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.13

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

11.77

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. AFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFVLX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и AFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXAFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и AFVLX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AFVLX в -36.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и AFVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDCTXAFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-36.29%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.42%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-17.74%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-20.12%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.75%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.23%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и AFVLX

Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Applied Finance Select Fund (AFVLX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDCTXAFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.03%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.11%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

12.35%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

15.95%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

20.26%

-8.73%

Сравнение комиссий HDCTX и AFVLX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии AFVLX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и AFVLX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AFVLX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.35%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Часто задаваемые вопросы

HDCTX and AFVLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.84%) compared to AFVLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs AFVLX's -36.29%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDCTX и AFVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор