Сравнение HDCTX с BOYAX
HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and BOYAX (Boyar Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HDCTX returned 5.66%/yr vs 7.31%/yr for BOYAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HDCTX charges 1.17%/yr vs 1.56%/yr for BOYAX.
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и BOYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у BOYAX с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям BOYAX по среднегодовой доходности: 5.66% против 7.31% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 5.66%
BOYAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам HDCTX и BOYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 11.26% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
BOYAX Boyar Value Fund | 5.85% | 12.41% | 11.40% | 14.14% | -20.14% | 18.62% | 4.21% | 19.20% | -7.52% | 15.97% |
Correlation
The correlation between HDCTX and BOYAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between HDCTX and BOYAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDCTX vs. BOYAX — Ранг доходности на риск
HDCTX
BOYAX
Сравнение HDCTX c BOYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Boyar Value Fund (BOYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | BOYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.89 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.13 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | BOYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.36 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и BOYAX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке BOYAX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и BOYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDCTX | BOYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -60.75% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.64% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -17.66% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -29.61% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -33.02% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.52% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.56% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.29% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и BOYAX
Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Boyar Value Fund (BOYAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDCTX | BOYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.17% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.97% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 11.98% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 16.01% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 16.42% | -4.89% |
Сравнение комиссий HDCTX и BOYAX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии BOYAX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и BOYAX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BOYAX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.28% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Часто задаваемые вопросы
HDCTX and BOYAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDCTX has higher volatility (3.84%) compared to BOYAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs BOYAX's -60.75%.
HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDCTX и BOYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор