PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с OANMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-2.33%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.41%.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с HNDDX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий HDCTX и OANMX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

HDCTX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.55

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.89

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.84

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

3.34

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.55

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между HDCTX и OANMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и OANMX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности OANMX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и OANMX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-40.08%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-13.46%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-23.55%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.92%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-5.62%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.37%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и OANMX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.20%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

10.34%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

18.77%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

18.36%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

20.79%

-9.35%