PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с PBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%1.62%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -1.71%.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFXHDCTX с HNDDX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPX

Сравнение комиссий HDCTX и PBXIX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.27

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.43

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.40

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

1.46

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.27

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между HDCTX и PBXIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и PBXIX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PBXIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и PBXIX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-24.03%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-5.74%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-15.57%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-3.98%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-5.65%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.56%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и PBXIX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.60%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

5.12%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

8.57%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.65%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

11.58%

-0.14%