- ISIN
- US6282553097
- CUSIP
- 628255309
- Эмитент
- Rational Funds
- Дата выпуска
- 28 февр. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDCTX
Rational Equity Armor Fund (HDCTX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции HDCTX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDCTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,383.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rational Equity Armor Fund (HDCTX) показал доход в 6.99% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDCTX составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Rational Equity Armor Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 4.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HDCTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HDCTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.37% | -3.16% | 7.80% | 3.67% | -1.18% | -1.79% | 6.99% | |||||
| 2025 | 4.49% | -1.70% | -4.48% | 0.43% | 4.35% | 2.74% | 1.19% | 0.49% | 4.86% | 4.27% | -1.42% | -2.71% | 12.64% |
| 2024 | 0.98% | 4.35% | 1.16% | -3.89% | 3.58% | 2.99% | 0.11% | 3.46% | 1.40% | -0.64% | 4.60% | -2.05% | 16.85% |
| 2023 | -1.88% | -1.59% | 1.12% | -3.20% | 0.55% | 3.84% | 1.40% | -1.63% | -3.19% | -0.79% | 5.19% | 3.54% | 2.95% |
| 2022 | -1.00% | -0.37% | 2.38% | -5.74% | -2.22% | -4.50% | 2.07% | -2.20% | -1.49% | 6.44% | 0.57% | -4.55% | -10.68% |
| 2021 | 0.44% | 2.10% | 2.93% | 1.81% | 2.03% | -1.15% | 1.50% | 1.40% | -3.32% | 4.70% | -2.49% | 4.01% | 14.52% |
Метрики бенчмарка
Rational Equity Armor Fund has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.64, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2001.
- This fund participated in 69.22% of S&P 500 Index downside but only 64.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 64.23%
- Участие в снижении
- 69.22%
Комиссия
Комиссия HDCTX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDCTX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDCTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 9.71 | -4.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational Equity Armor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 | $0.11 | $0.09 | $0.37 | $0.52 | $0.45 | $0.28 | $1.29 |
Дивидендный доход | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Equity Armor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rational Equity Armor Fund показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка Rational Equity Armor Fund составляет 4.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.05%март 2009 г. | 1y 10mo | 2y 11mo | 4y 9moмай 2007 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-19.43%дек. 2018 г. | 2y 5mo | 1y 1mo | 3y 6moиюль 2016 г. - февр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.22%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 8mo 13d | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
-15.80%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 7mo 27d | 1y 1moапр. 2002 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-15.60%март 2020 г. | 29d | 2mo 14d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| HDCTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -56.78% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -18.90% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -25.43% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -33.92% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -10.70% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.09% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDCTX
Добавьте Rational Equity Armor Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDCTX