График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rational Equity Armor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Rational Equity Armor Fund (HDCTX) показал доход в -2.29% с начала года и 12.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDCTX составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Rational Equity Armor Fund
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 4.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HDCTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.37% | -4.07% | -2.29% | |||||||||
| 2025 | 4.49% | -1.70% | -4.48% | 0.43% | 4.35% | 2.74% | 1.19% | 0.49% | 4.86% | 4.27% | -1.42% | -2.71% | 12.64% |
| 2024 | 0.98% | 4.35% | 1.16% | -3.89% | 3.58% | 2.99% | 0.11% | 3.46% | 1.40% | -0.64% | 4.60% | -2.05% | 16.85% |
| 2023 | -1.88% | -1.59% | 1.12% | -3.20% | 0.55% | 3.84% | 1.40% | -1.63% | -3.19% | -0.79% | 5.19% | 3.54% | 2.95% |
| 2022 | -1.00% | -0.37% | 2.38% | -5.74% | -2.22% | -4.50% | 2.07% | -2.20% | -1.49% | 6.44% | 0.57% | -4.55% | -10.68% |
| 2021 | 0.44% | 2.10% | 2.93% | 1.81% | 2.03% | -1.15% | 1.50% | 1.40% | -3.32% | 4.70% | -2.49% | 4.01% | 14.52% |
Метрики бенчмарка
Rational Equity Armor Fund: годовая альфа составляет 1.03%, бета — 0.64, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 01.03.2001.
- Этот фонд участвовал в 69.21% снижения S&P 500 Index, но только в 64.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.64 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 64.56%
- Участие в снижении
- 69.21%
Комиссия
Комиссия HDCTX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDCTX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDCTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.61 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HDCTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational Equity Armor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 | $0.11 | $0.09 | $0.37 | $0.52 | $0.45 | $0.28 | $1.29 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Equity Armor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rational Equity Armor Fund показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка Rational Equity Armor Fund составляет 6.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.05% | 10 мая 2007 г. | 461 | 9 мар. 2009 г. | 734 | 3 февр. 2012 г. | 1195 |
| -19.43% | 25 июл. 2016 г. | 610 | 24 дек. 2018 г. | 287 | 14 февр. 2020 г. | 897 |
| -18.22% | 5 янв. 2022 г. | 455 | 26 окт. 2023 г. | 172 | 5 июл. 2024 г. | 627 |
| -15.8% | 15 апр. 2002 г. | 125 | 9 окт. 2002 г. | 162 | 3 июн. 2003 г. | 287 |
| -15.6% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 50 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...