Сравнение HDCTX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 4.46% против 13.25% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и SFLNX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
HDCTX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
HDCTX
SFLNX
Сравнение HDCTX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.79 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.72 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 8.22 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и SFLNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и SFLNX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и SFLNX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -56.18% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -12.28% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -18.98% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -37.59% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.24% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -6.06% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.56% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и SFLNX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 4.01% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.18% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 16.24% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 15.34% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 18.41% | -6.97% |