PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVLX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVLX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

VMVLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVLX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVLX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.30%15.60%16.87%9.14%-1.21%8.53%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, VMVLX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

VMVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.39%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.99%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с VMVLX:
VMVLX с VIVAXVMVLX с VMVAXVMVLX с VMVIXVMVLX с MGVVMVLX с VHYAXVMVLX с SPYVMVLX с QQQ
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий VMVLX и GQHPX

VMVLX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMVLX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVLX
Ранг доходности на риск VMVLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVLX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVLXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

4.50

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVLX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVLX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVLX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVLXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.90

-0.46

Корреляция

Корреляция между VMVLX и GQHPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVLX и GQHPX

Дивидендная доходность VMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.07%2.05%2.32%2.49%2.46%2.18%2.47%2.70%2.66%2.36%1.90%2.62%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMVLX и GQHPX

Максимальная просадка VMVLX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVLX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVLXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-17.26%

-38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.17%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.15%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.36%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.64%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVLX и GQHPX

Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional Shares (VMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVLXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.66%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.98%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

11.90%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.67%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

12.67%

+3.80%