PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с LSGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и LSGR

2026 (YTD)202520242023
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%4.34%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -11.13%.

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с SCHD
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY

Сравнение комиссий GQHPX и LSGR

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQHPX vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXLSGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.61

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.81

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

2.76

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXLSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Корреляция

Корреляция между GQHPX и LSGR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и LSGR

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности LSGR в 0.05%

TTM20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и LSGR

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и LSGR.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-22.92%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-18.13%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-13.93%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.82%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.31%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и LSGR

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.13%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

12.71%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

22.76%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

20.59%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

20.59%

-7.92%