PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQHPX с LSGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both funds - GQHPX is a Large Cap Value Equities fund managed by GQG Partners Inc, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. Over the past year, GQHPX returned 12.47% vs 13.83% for LSGR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GQHPX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью 0.87%.

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.25%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQHPX и LSGR

2026 (YTD)202520242023
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%4.34%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.87%15.32%38.52%12.34%

Correlation

The correlation between GQHPX and LSGR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.18

The correlation between GQHPX and LSGR shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с SCHD
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS

Доходность на риск

GQHPX vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.85

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.24

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.77

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

2.44

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXLSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.85

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.11

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и LSGR

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQHPXLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-22.92%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-18.13%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-2.32%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.89%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.67%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и LSGR

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 3.51%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQHPXLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.91%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

12.42%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

16.44%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

20.39%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

20.39%

-7.74%

Сравнение комиссий GQHPX и LSGR

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и LSGR

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQHPX and LSGR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (4.91%) compared to GQHPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GQHPX dropped -17.26% vs LSGR's -22.92%.

GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQHPX и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор