Сравнение GQHPX с FWWFX
GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) and FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) are both mutual funds - GQHPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners, while FWWFX is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, GQHPX returned 10.76%/yr vs 11.06%/yr for FWWFX. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GQHPX charges 0.57%/yr vs 0.77%/yr for FWWFX.
Доходность
Сравнение доходности GQHPX и FWWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQHPX показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 18.71%.
GQHPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 13.86%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.83%
FWWFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GQHPX и FWWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 13.86% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 18.71% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 5.99% |
Correlation
The correlation between GQHPX and FWWFX is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between GQHPX and FWWFX shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQHPX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск
GQHPX
FWWFX
Сравнение GQHPX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQHPX | FWWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.26 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.08 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQHPX и FWWFX
Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и FWWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQHPX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -56.54% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -11.74% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -22.61% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -33.72% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -4.44% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -9.40% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.28% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQHPX и FWWFX
Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQHPX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 5.64% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 16.51% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 19.77% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 19.34% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 18.93% | -6.20% |
Сравнение комиссий GQHPX и FWWFX
GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FWWFX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQHPX и FWWFX
Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FWWFX в 9.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 9.72% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.65% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQHPX and FWWFX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWWFX has higher volatility (5.64%) compared to GQHPX (3.67%). In terms of maximum drawdown, GQHPX dropped -17.26% vs FWWFX's -56.54%.
GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQHPX и FWWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор