PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGRGQHPX с SCHD
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий GQHPX и VDIGX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GQHPX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.19

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.39

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.40

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

1.57

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.19

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.60

+0.30

Корреляция

Корреляция между GQHPX и VDIGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и VDIGX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и VDIGX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-45.23%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.57%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-7.10%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.67%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.45%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и VDIGX

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.19%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.66%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

14.50%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

13.85%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

15.69%

-3.02%