PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с CGDV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		10.42%7.53%12.69%3.94%5.76%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.92%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.

GQHPX

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.57%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.19%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
20.74%
3 года*
21.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGRGQHPX с SCHD
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий GQHPX и CGDV

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

GQHPX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.81

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.94

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

8.10

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.04

-0.17

Корреляция

Корреляция между GQHPX и CGDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и CGDV

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.70%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и CGDV

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-21.82%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.75%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-6.83%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.73%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и CGDV

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.84%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.52%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.25%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

16.76%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

15.60%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

15.60%

-2.92%