Сравнение GQHPX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GQHPX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQHPX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%.
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQHPX и PRWCX
GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
GQHPX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
GQHPX
PRWCX
Сравнение GQHPX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQHPX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.37 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.34 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.70 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQHPX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.90 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GQHPX и PRWCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQHPX и PRWCX
Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок GQHPX и PRWCX
Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQHPX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -41.77% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -6.80% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -4.47% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.34% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.64% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQHPX и PRWCX
Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQHPX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.64% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 9.78% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 13.57% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13.24% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.98% | -0.31% |