PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVIX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VMVIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.64% соответственно.

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий VMVIX и VVOAX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VMVIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.04

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.09

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.91

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.51

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между VMVIX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VVOAX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VVOAX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-62.08%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.08%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-24.05%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-51.80%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-6.76%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-11.80%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.54%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VVOAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.27%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

14.27%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

22.91%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

21.06%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

24.20%

-5.40%