PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с VASVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVIX с VASVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) and VASVX (Vanguard Selected Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMVIX returned 10.75%/yr vs 11.28%/yr for VASVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMVIX charges 0.19%/yr vs 0.32%/yr for VASVX.

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 9.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVIX имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции VASVX немного впереди с 11.28%.

VMVIX

1 день
0.13%
1 месяц
1.40%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.49%
1 год
22.28%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.04%
10 лет*
10.75%

VASVX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.61%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.50%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVIX и VASVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		11.75%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		9.62%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%

Correlation

The correlation between VMVIX and VASVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between VMVIX and VASVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Vanguard Selected Value Fund

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с VMVLXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VGTVMVIX с VOOVMVIX с IXUS
Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с MOATVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOV

Доходность на риск

VMVIX vs. VASVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMVIXVASVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.32

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.03

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.74

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

5.66

+6.92

VMVIX vs. VASVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VASVX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VASVX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VASVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVIXVASVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-55.70%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-11.74%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-25.98%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-25.98%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-48.19%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.15%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-9.52%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.60%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VASVX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Selected Value Fund (VASVX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVIXVASVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.61%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.21%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

15.53%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.48%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

22.41%

-3.66%

Сравнение комиссий VMVIX и VASVX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VASVX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VASVX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VASVX в 12.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.15%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.75%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Часто задаваемые вопросы

VMVIX and VASVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASVX has higher volatility (3.61%) compared to VMVIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VMVIX dropped -61.61% vs VASVX's -55.70%.

VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVIX и VASVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор