PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с MFWIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VMVFX returned 9.59%/yr vs 6.64%/yr for MFWIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции VMVFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.64% соответственно.

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.00%
1 год
11.81%
3 года*
13.18%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.59%

MFWIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.39%
С начала года
4.23%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.62%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVFX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.55%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		4.23%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Correlation

The correlation between VMVFX and MFWIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.80

The correlation between VMVFX and MFWIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с TEDIXMFWIX с NALFXMFWIX с PORTXMFWIX с CWGIXMFWIX с APFDX

Доходность на риск

VMVFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMVFXMFWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.65

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.41

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

6.50

+0.94

VMVFX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и MFWIX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и MFWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.01%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.73%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-8.63%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-20.22%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-23.36%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.09%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.81%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и MFWIX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) имеют волатильность 2.34% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.26%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

5.90%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

7.57%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

9.16%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

9.59%

+2.87%

Сравнение комиссий VMVFX и MFWIX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и MFWIX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности MFWIX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.41%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.28%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and MFWIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVFX has higher volatility (2.34%) compared to MFWIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs MFWIX's -33.01%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и MFWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор