PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.60% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAXMFWIX с NALFX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий MFWIX и CWGIX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

MFWIX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.09

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.07

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.70

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWGIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.05

Корреляция

Корреляция между MFWIX и CWGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и CWGIX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и CWGIX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-54.47%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.08%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-27.18%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-32.00%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.84%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.16%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.63%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и CWGIX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.24%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

10.48%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

16.00%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

15.04%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

15.97%

-6.36%