PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5529868532

CUSIP

552986853

Эмитент

MFS

Дата выпуска

4 сент. 1990 г.

Категория

Global Equities

Домашняя страница

www.mfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MFWIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) показал доход в 6.78% с начала года и 7.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFWIX составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MFWIX

С начала года

6.78%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

2.55%

1 год

7.91%

3 года

6.16%

5 лет

6.92%

10 лет

5.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.37%1.64%-0.27%0.60%2.28%6.78%
2024-1.01%0.90%3.40%-3.13%3.11%-0.91%3.94%2.26%1.02%-2.58%1.52%-3.96%4.26%
20234.87%-3.25%1.33%1.73%-3.21%3.23%1.89%-1.85%-3.45%-2.28%6.29%5.48%10.52%
2022-1.76%-2.29%-0.35%-5.34%1.52%-6.34%4.15%-3.56%-6.55%4.63%7.48%-1.66%-10.61%
2021-0.91%0.98%2.08%2.48%2.32%-1.12%1.08%0.86%-2.63%2.23%-2.08%3.19%8.59%
2020-0.77%-4.52%-9.27%6.26%2.59%1.77%3.29%2.35%-1.32%-1.56%8.47%3.19%9.63%
20194.51%2.01%0.87%1.67%-2.27%4.46%0.11%0.11%1.07%1.33%1.20%2.18%18.49%
20183.17%-3.34%-0.34%-1.01%-0.74%-0.64%2.31%0.06%-0.20%-4.21%1.60%-3.57%-6.96%
20171.68%1.90%0.72%1.32%2.60%0.35%1.61%0.57%0.77%0.68%1.40%0.89%15.46%
2016-1.75%0.46%5.09%1.44%-0.25%1.57%2.02%0.00%0.24%-2.52%-1.54%0.93%5.62%
2015-0.37%2.58%-1.24%1.64%-0.66%-1.57%1.41%-3.92%-1.56%4.34%-0.73%-0.80%-1.13%
2014-2.34%3.97%0.17%0.91%1.74%0.84%-1.65%1.32%-2.21%1.03%1.08%-0.98%3.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFWIX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MFWIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Global Total Return Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.00
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Global Total Return Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.50$0.67$0.47$1.95$1.40$0.86$0.59$0.50$0.23$0.71$0.56

Дивидендный доход

8.64%9.35%3.98%2.94%10.70%7.53%4.70%3.64%2.76%1.40%4.59%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Total Return Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.28$1.50
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.48$0.67
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.43$0.47
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.73$1.95
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.21$1.40
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.65$0.86
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.34$0.59
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31$0.50
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.23
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.67$0.71
2014$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.35$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Global Total Return Fund Class I показал максимальную просадку в 32.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Global Total Return Fund Class I составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.92%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.3985 окт. 2010 г.600
-23.36%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-20.22%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.36020 мар. 2024 г.548
-13.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-10.42%4 мая 2011 г.1063 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.207
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...