MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Global Total Return Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) показал доход в -0.47% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFWIX составила 6.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MFWIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.

MFS Global Total Return Fund Class I: годовая альфа составляет 3.42%, бета — 0.42, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 02.01.1997.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (54.81%) было выше, чем в снижении (51.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.42 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия MFWIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MFWIX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Global Total Return Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Total Return Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Global Total Return Fund Class I показал максимальную просадку в 33.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Global Total Return Fund Class I составляет 6.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.