Сравнение MFWIX с OWLSX
MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) and OWLSX (Old Westbury Large Cap Strategies Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MFWIX returned 6.64%/yr vs 10.39%/yr for OWLSX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MFWIX charges 0.84%/yr vs 1.09%/yr for OWLSX.
Доходность
Сравнение доходности MFWIX и OWLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFWIX показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у OWLSX с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям OWLSX по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.39% соответственно.
MFWIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.64%
- Всё время*
- 7.21%
OWLSX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 4.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MFWIX и OWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.75% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 10.69% | 17.61% | 20.86% | 19.74% | -22.15% | 17.26% | 15.36% | 25.19% | -8.59% | 19.40% |
Correlation
The correlation between MFWIX and OWLSX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г. | 0.80 |
The correlation between MFWIX and OWLSX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFWIX vs. OWLSX — Ранг доходности на риск
MFWIX
OWLSX
Сравнение MFWIX c OWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFWIX | OWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.17 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.28 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 0.31 | +7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFWIX и OWLSX
Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки OWLSX в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и OWLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFWIX | OWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.01% | -68.17% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -68.17% | +61.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.51% | -68.17% | +59.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -68.17% | +47.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -68.17% | +44.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.33% | +62.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -19.80% | +16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 61.29% | -59.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWIX и OWLSX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 1.71%, в то время как у Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFWIX | OWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 4.04% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 10.61% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 214.18% | -206.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.15% | 96.98% | -87.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 69.53% | -59.95% |
Сравнение комиссий MFWIX и OWLSX
MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии OWLSX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWIX и OWLSX
Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности OWLSX в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 7.95% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 11.30% | 12.51% | 5.79% | 0.55% | 0.61% | 6.60% | 1.38% | 4.94% | 4.65% | 5.86% | 1.81% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
MFWIX and OWLSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLSX has higher volatility (4.04%) compared to MFWIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, MFWIX dropped -33.01% vs OWLSX's -68.17%.
MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFWIX и OWLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор