Сравнение MFWIX с PORTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX).
MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWIX и PORTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWIX и PORTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям PORTX по среднегодовой доходности: 6.34% против 8.31% соответственно.
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWIX и PORTX
MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.
Доходность на риск
MFWIX vs. PORTX — Ранг доходности на риск
MFWIX
PORTX
Сравнение MFWIX c PORTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWIX | PORTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.09 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.04 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.31 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -0.85 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWIX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.09 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MFWIX и PORTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWIX и PORTX
Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок MFWIX и PORTX
Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и PORTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWIX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.01% | -51.71% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -20.78% | +13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -31.32% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -31.34% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -18.39% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -11.73% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 7.57% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWIX и PORTX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWIX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.90% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 18.09% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 23.57% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 19.11% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 18.16% | -8.55% |