Сравнение MFWIX с RPGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX).
MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWIX и RPGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWIX и RPGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -6.64% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям RPGEX по среднегодовой доходности: 6.19% против 11.05% соответственно.
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
RPGEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWIX и RPGEX
MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RPGEX в 0.91%.
Доходность на риск
MFWIX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск
MFWIX
RPGEX
Сравнение MFWIX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWIX | RPGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.95 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.74 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 2.99 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWIX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MFWIX и RPGEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWIX и RPGEX
Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности RPGEX в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.34% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок MFWIX и RPGEX
Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и RPGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWIX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.01% | -39.67% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -11.64% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -39.67% | +19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -39.67% | +16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -10.50% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.64% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.86% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWIX и RPGEX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.04%, в то время как у T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWIX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.64% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 10.88% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 17.21% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 17.47% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 18.00% | -8.40% |