PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с NALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и New Alternatives Fund (NALFX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям NALFX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.36% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GMGEX

Сравнение комиссий MFWIX и NALFX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.

NALFX
New Alternatives Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MFWIX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXNALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.93

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.46

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.88

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.04

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NALFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между MFWIX и NALFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и NALFX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности NALFX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и NALFX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и NALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-59.67%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-10.60%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-38.03%

+17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-42.35%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.33%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-14.89%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.76%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и NALFX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

7.09%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

10.83%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

16.45%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

17.72%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

17.92%

-8.31%