PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVFX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVFX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции VMVFX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.74% соответственно.

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий VMVFX и GAOAX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMVFX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.86

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

4.47

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.17

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Корреляция

Корреляция между VMVFX и GAOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и GAOAX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и GAOAX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVFXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-29.02%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.95%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-29.02%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-29.02%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.61%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.01%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.20%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и GAOAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVFXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.98%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

7.55%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.53%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

11.03%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

10.81%

+1.68%