PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSAX с VMVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSAX и VMVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.21%
0.32%
VTSAX
VMVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSAX:

2.01

VMVFX:

1.23

Коэф-т Сортино

VTSAX:

2.69

VMVFX:

1.54

Коэф-т Омега

VTSAX:

1.37

VMVFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VTSAX:

3.01

VMVFX:

1.42

Коэф-т Мартина

VTSAX:

12.78

VMVFX:

7.08

Индекс Язвы

VTSAX:

2.02%

VMVFX:

1.54%

Дневная вол-ть

VTSAX:

12.84%

VMVFX:

8.89%

Макс. просадка

VTSAX:

-55.34%

VMVFX:

-33.09%

Текущая просадка

VTSAX:

-2.82%

VMVFX:

-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 12.50% против 6.86% соответственно.


VTSAX

С начала года

25.17%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

10.50%

1 год

25.53%

5 лет

14.14%

10 лет

12.50%

VMVFX

С начала года

9.66%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

0.19%

1 год

10.52%

5 лет

3.94%

10 лет

6.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSAX и VMVFX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
График комиссии VMVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.011.23
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.691.54
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.26
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.011.42
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.787.08
VTSAX
VMVFX

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01
1.23
VTSAX
VMVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VMVFX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как VMVFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.92%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
0.00%3.05%2.56%3.42%2.03%3.30%2.42%2.31%2.71%1.81%2.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VMVFX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VMVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.82%
-6.99%
VTSAX
VMVFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VMVFX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.01%
5.36%
VTSAX
VMVFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab