Сравнение VTSAX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или VMVFX.
Основные характеристики
| VTSAX | VMVFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.84% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 37.66% | 20.22% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 6.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.11% | 5.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.81% | 7.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 19.51 | 13.63 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 9.05% |
| Макс. просадка | -55.34% | -33.09% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VMVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VMVFX
С начала года, VTSAX показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 12.81% против 7.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VMVFX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VMVFX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VMVFX в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.65% | 3.05% | 4.96% | 3.42% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% | 6.19% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VMVFX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VMVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VMVFX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.