PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAOAX с VMNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GAOAX returned 6.42%/yr vs 8.70%/yr for VMNVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GAOAX charges 1.04%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.70% соответственно.

GAOAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.23%
1 год
14.22%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.42%

VMNVX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
13.24%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAOAX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		4.65%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.02%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Correlation

The correlation between GAOAX and VMNVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.81

Over the past year, the correlation between GAOAX and VMNVX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Доходность на риск

GAOAX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXVMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.87

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.69

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.05

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

8.01

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и VMNVX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и VMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAOAXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-33.11%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.24%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-7.93%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-12.93%

-16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-33.11%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.55%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-2.81%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и VMNVX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAOAXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.99%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

5.11%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

6.84%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

9.53%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

11.96%

-1.08%

Сравнение комиссий GAOAX и VMNVX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и VMNVX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности VMNVX в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.22%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.32%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GAOAX and VMNVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAOAX has higher volatility (2.94%) compared to VMNVX (1.99%). In terms of maximum drawdown, GAOAX dropped -29.02% vs VMNVX's -33.11%.

VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAOAX и VMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор