Сравнение GAOAX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 5.74% против 8.38% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и VMNVX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
GAOAX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
GAOAX
VMNVX
Сравнение GAOAX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.22 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и VMNVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и VMNVX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и VMNVX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -33.11% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -7.93% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -12.93% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -33.11% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -4.95% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -2.82% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.66% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и VMNVX
JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.93% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.02% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 10.09% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 9.53% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 11.96% | -1.15% |