PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVFX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVFX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.60% соответственно.

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий VMVFX и CWGIX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMVFX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.09

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.07

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.70

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.66

+0.13

Корреляция

Корреляция между VMVFX и CWGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и CWGIX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и CWGIX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVFXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-54.47%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-11.08%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-27.18%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-32.00%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.84%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.16%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.63%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и CWGIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVFXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.24%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

10.48%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

16.00%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.04%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

15.97%

-3.48%