Сравнение VMVAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVAX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 19.50%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.59% соответственно.
VMVAX
19.50%
-0.03%
11.04%
29.53%
10.59%
9.12%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| VMVAX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 15.63 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 12.54% |
| Макс. просадка | -43.07% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.31% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и VTI
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VMVAX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и VTI
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.07% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% | 1.67% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и VTI
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.