PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVAX с FSTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both mutual funds - VMVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VMVAX returned 10.56%/yr vs 6.99%/yr for FSTEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMVAX charges 0.07%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.93%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.56% против 6.99% соответственно.

VMVAX

1 день
0.86%
1 месяц
1.53%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.78%
1 год
22.89%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.56%

FSTEX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.08%
С начала года
31.93%
6 месяцев
29.06%
1 год
45.47%
3 года*
19.59%
5 лет*
21.23%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVAX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		10.95%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
FSTEX
Invesco Energy Fund		31.93%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Correlation

The correlation between VMVAX and FSTEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.64

Over the past year, the correlation between VMVAX and FSTEX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VOO
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARX

Доходность на риск

VMVAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXFSTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.50

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.13

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.59

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

14.62

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.26

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и FSTEX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и FSTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVAXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-83.31%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.30%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-18.58%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-26.88%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-73.41%

+30.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.51%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-25.20%

+20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.22%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и FSTEX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVAXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

7.70%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

15.35%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

19.02%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

25.15%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

29.73%

-10.94%

Сравнение комиссий VMVAX и FSTEX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и FSTEX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FSTEX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.68%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

VMVAX and FSTEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to VMVAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, VMVAX dropped -43.07% vs FSTEX's -83.31%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVAX и FSTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор