PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с DFVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVAX и DFVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям DFVEX по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.23% соответственно.

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

DFA U.S. Vector Equity Fund

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO
Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv

Сравнение комиссий VMVAX и DFVEX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.

DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMVAX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXDFVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

5.45

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXDFVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между VMVAX и DFVEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и DFVEX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DFVEX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и DFVEX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и DFVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVAXDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-62.71%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.24%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-21.20%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-42.20%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.06%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-9.18%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.02%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и DFVEX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.24%, в то время как у DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVAXDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.18%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

9.27%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.64%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.33%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.17%

-1.37%