PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVAX с ACMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VMVAX returned 10.54%/yr vs 8.91%/yr for ACMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMVAX charges 0.07%/yr vs 0.97%/yr for ACMVX.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.91% соответственно.

VMVAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.29%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.54%

ACMVX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.14%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.71%
1 год
16.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVAX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		10.74%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		8.08%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Correlation

The correlation between VMVAX and ACMVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between VMVAX and ACMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VOO
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX

Доходность на риск

VMVAX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXACMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.36

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.07

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.89

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

6.11

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.36

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и ACMVX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и ACMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVAXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-51.19%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.49%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-14.57%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-17.46%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-39.24%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.52%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.93%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.63%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и ACMVX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 2.60%, в то время как у American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVAXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.88%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.48%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

11.87%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.64%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.44%

+1.35%

Сравнение комиссий VMVAX и ACMVX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и ACMVX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности ACMVX в 13.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		13.31%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VMVAX and ACMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACMVX has higher volatility (2.88%) compared to VMVAX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VMVAX dropped -43.07% vs ACMVX's -51.19%.

VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVAX и ACMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор