Сравнение VMSIX с VMSAX
VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, VMSIX returned 7.77%/yr vs 7.86%/yr for VMSAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.
Доходность
Сравнение доходности VMSIX и VMSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMSIX показывает доходность 1.14%, а VMSAX немного выше – 1.19%.
VMSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 1.14% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.19% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Correlation
The correlation between VMSIX and VMSAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between VMSIX and VMSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
VMSIX
VMSAX
Сравнение VMSIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.09 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.11 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 1.78 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSIX и VMSAX
Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VMSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -54.84% | +41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -54.84% | +52.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -54.84% | +51.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.27% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.05% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 3.49% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSIX и VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 0.74% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.76% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.04% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 133.32% | -130.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 63.87% | -59.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 63.87% | -59.20% |
Сравнение комиссий VMSIX и VMSAX
VMSIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSIX и VMSAX
Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности VMSAX в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.54% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.44% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VMSIX and VMSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMSAX has higher volatility (0.76%) compared to VMSIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VMSIX dropped -13.11% vs VMSAX's -54.84%.
VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSIX и VMSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор