PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSIX с VEMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) and VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VEMBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VMSIX returned 7.74%/yr vs 11.57%/yr for VEMBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VMSIX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for VEMBX.

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 2.50%.

VMSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.50%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.19%
1 год
12.48%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSIX и VEMBX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		0.92%9.09%6.68%10.43%-8.50%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		2.50%14.32%7.38%13.66%-11.30%

Correlation

The correlation between VMSIX and VEMBX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between VMSIX and VEMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Доходность на риск

VMSIX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXVEMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.02

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.91

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.51

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

15.48

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMBX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.07

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и VEMBX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VEMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSIXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-24.36%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.77%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-5.56%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.28%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.87%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.85%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и VEMBX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSIXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.45%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

3.58%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

4.38%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

6.36%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

6.36%

-1.67%

Сравнение комиссий VMSIX и VEMBX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и VEMBX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности VEMBX в 6.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.02%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.45%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMSIX and VEMBX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMBX has higher volatility (1.45%) compared to VMSIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VMSIX dropped -13.11% vs VEMBX's -24.36%.

VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSIX и VEMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор