PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSIX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSIX с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSIX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSIX и VEMBX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-0.57%9.09%6.68%10.43%-8.50%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, VMSIX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

VMSIX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FCBYX
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий VMSIX и VEMBX

VMSIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Доходность на риск

VMSIX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSIX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSIXVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.96

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.83

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.33

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

10.49

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSIX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMBX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSIX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSIXVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.02

-0.21

Корреляция

Корреляция между VMSIX и VEMBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSIX и VEMBX

Дивидендная доходность VMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности VEMBX в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.05%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Просадки

Сравнение просадок VMSIX и VEMBX

Максимальная просадка VMSIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSIX и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSIXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-24.36%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-4.16%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.30%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.93%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.95%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSIX и VEMBX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что VMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSIXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.13%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

2.90%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

5.07%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.29%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

6.37%

-1.62%