PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMSAX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSAX и VWENX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%.

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VMSAX и VWENX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMSAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.24

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.08

1.27

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.89

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

8.54

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.24

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.65

-0.59

Корреляция

Корреляция между VMSAX и VWENX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и VWENX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и VWENX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMSAXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-36.02%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-8.02%

-46.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.90%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-4.38%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.78%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMSAXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.06%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.83%

6.66%

+106.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.33%

11.88%

+121.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.62%

11.12%

+54.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.62%

11.50%

+54.12%