Сравнение VMSAX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMSAX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMSAX показывает доходность -0.99%, а RCTIX немного выше – -0.97%.
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMSAX и RCTIX
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
VMSAX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
VMSAX
RCTIX
Сравнение VMSAX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMSAX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.94 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.81 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.39 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.10 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 12.23 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSAX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.94 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.29 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между VMSAX и RCTIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и RCTIX
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности RCTIX в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и RCTIX
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMSAX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -10.89% | -43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -1.50% | -53.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.50% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.09% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.38% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и RCTIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMSAX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.91% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.83% | 1.59% | +111.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.59% | 2.31% | +131.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 2.47% | +63.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.65% | 3.74% | +61.91% |