Сравнение VMSAX с FLXR
VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, VMSAX returned 5.84% vs 5.43% for FLXR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSAX charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.
Доходность
Сравнение доходности VMSAX и FLXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSAX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 1.53%.
VMSAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSAX и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.19% | 9.08% | 4.50% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.53% | 8.37% | 4.42% |
Correlation
The correlation between VMSAX and FLXR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between VMSAX and FLXR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSAX vs. FLXR — Ранг доходности на риск
VMSAX
FLXR
Сравнение VMSAX c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSAX | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.72 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 15.82 | -14.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSAX и FLXR
Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и FLXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSAX | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -1.94% | -52.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -1.46% | -53.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.04% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -0.36% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.34% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSAX и FLXR
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 0.76%, в то время как у TCW Flexible Income ETF (FLXR) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSAX | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.84% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 1.76% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.32% | 2.32% | +131.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.87% | 2.81% | +61.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 2.81% | +61.06% |
Сравнение комиссий VMSAX и FLXR
VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSAX и FLXR
Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности FLXR в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.79% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.54% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
VMSAX and FLXR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLXR has higher volatility (0.84%) compared to VMSAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, VMSAX dropped -54.84% vs FLXR's -1.94%.
FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMSAX и FLXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор