PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSAX с VMSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) and VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) are both Multisector Bonds funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, VMSAX returned 7.87%/yr vs 7.74%/yr for VMSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMSAX charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for VMSIX.

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VMSIX с доходностью 0.92%.

VMSAX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.60%
3 года*
7.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.50%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSAX и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		1.02%9.08%6.86%10.53%-8.42%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		0.92%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Correlation

The correlation between VMSAX and VMSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between VMSAX and VMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JSVIXVMSAX с ETSIXVMSAX с VCOBXVMSAX с LSFIXVMSAX с VBTLXVMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX

Доходность на риск

VMSAX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSAXVMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.73

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
4.12

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.59

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.07

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

14.12

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSAX vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VMSIX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSAXVMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.73

-2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.86

-0.80

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и VMSIX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и VMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSAXVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-13.11%

-41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-2.20%

-52.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.84%

-3.82%

-51.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.22%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.08%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.48%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и VMSIX

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSAXVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.87%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.44%

1.98%

+77.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.32%

2.47%

+130.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.28%

4.69%

+59.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.28%

4.69%

+59.59%

Сравнение комиссий VMSAX и VMSIX

VMSAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VMSIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и VMSIX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VMSIX в 5.45%

ПозицияTTM2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.55%5.66%6.48%5.52%3.76%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.45%5.56%6.37%5.43%3.66%

Часто задаваемые вопросы

VMSAX and VMSIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSAX has higher volatility (0.94%) compared to VMSIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VMSAX dropped -54.84% vs VMSIX's -13.11%.

VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSAX и VMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор