PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMSAX с CADUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMSAX с CADUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) and CADUX (CION Ares Diversified Credit Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, VMSAX returned 7.86%/yr vs 8.07%/yr for CADUX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMSAX и CADUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMSAX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у CADUX с доходностью -0.49%.

VMSAX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.84%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

CADUX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.98%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMSAX и CADUX

2026 (YTD)2025202420232022
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		1.19%9.08%6.86%10.53%-8.42%
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-0.49%7.50%9.70%11.32%-3.29%

Correlation

The correlation between VMSAX and CADUX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JSVIXVMSAX с LSFIXVMSAX с VBTLXVMSAX с ETSIXVMSAX с VCOBXVMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с CBLDXCADUX с MZLSXCADUX с CRMVXCADUX с AGGCADUX с AXSIXCADUX с JSVIX

Доходность на риск

VMSAX vs. CADUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSAX c CADUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMSAXCADUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.35

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
4.26

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.50

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.67

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

5.05

-3.27

VMSAX vs. CADUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CADUX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSAX и CADUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMSAX и CADUX

Максимальная просадка VMSAX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки CADUX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSAX и CADUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSAXCADUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-18.59%

-36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.84%

-2.47%

-52.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.84%

-2.47%

-52.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.66%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.48%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.81%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSAX и CADUX

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) составляет 0.76%, в то время как у CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что VMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CADUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSAXCADUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.81%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.24%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.32%

3.05%

+130.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.87%

2.73%

+61.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.87%

4.10%

+59.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSAX и CADUX

Дивидендная доходность VMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности CADUX в 8.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.83%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.54%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMSAX and CADUX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CADUX has higher volatility (0.81%) compared to VMSAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, VMSAX dropped -54.84% vs CADUX's -18.59%.

CADUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMSAX и CADUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор