PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUX с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

CADUX - это активно управляемый фонд от CION. Фонд был запущен 26 янв. 2017 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUX и JSVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-2.47%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%2.93%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

CADUX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-1.58%
1 год
3.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с AGGCADUX с CBLDXCADUX с MOFIXCADUX с AXSIXCADUX с ANGLXCADUX с RFXIX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с MOFIXJSVIX с JDIEXJSVIX с DBLIXJSVIX с VMSAXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX

Сравнение комиссий CADUX и JSVIX

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund

Доходность на риск

CADUX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.95

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

4.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.71

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.34

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

19.97

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.95

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

1.40

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.18

-0.86

Корреляция

Корреляция между CADUX и JSVIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и JSVIX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.06%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Просадки

Сравнение просадок CADUX и JSVIX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-8.75%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.48%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-8.75%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.28%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.72%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и JSVIX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.54%, в то время как у Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.73%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.25%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.08%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

2.48%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

2.58%

+1.54%