PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CADUX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CADUX с JSVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CADUX (CION Ares Diversified Credit Fund Class I) and JSVIX (Easterly Income Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, CADUX returned 5.59%/yr vs 3.23%/yr for JSVIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CADUX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CADUX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.51%.

CADUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-0.06%
С начала года
-0.38%
1 год
2.97%
3 года*
7.66%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
0.31%
С начала года
0.51%
1 год
4.53%
3 года*
6.39%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CADUX и JSVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-0.38%7.50%9.70%11.32%-2.85%8.22%2.79%2.93%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.51%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%2.41%

Correlation

The correlation between CADUX and JSVIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBRDXCADUX с CBLDXCADUX с MZLSXCADUX с CRMVXCADUX с VMSAXCADUX с AGGCADUX с AXSIX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с OWCIXJSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с JAREX

Доходность на риск

CADUX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CADUXJSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.71

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.36

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.13

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

7.00

-3.34

CADUX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CADUX и JSVIX

Максимальная просадка CADUX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUX и JSVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CADUXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-8.75%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-1.49%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.47%

-1.49%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

-8.75%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.03%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.70%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.66%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUX и JSVIX

Текущая волатильность для CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) составляет 0.40%, в то время как у Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что CADUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CADUXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.43%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.22%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

1.72%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

2.49%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

2.55%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADUX и JSVIX

Дивидендная доходность CADUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности JSVIX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.89%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		4.99%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Часто задаваемые вопросы

CADUX and JSVIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSVIX has higher volatility (0.43%) compared to CADUX (0.40%). In terms of maximum drawdown, CADUX dropped -18.59% vs JSVIX's -8.75%.

JSVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CADUX и JSVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор