Сравнение VMOT с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
VMOT и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VMOT и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 5.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и VEGA
VMOT берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
VMOT vs. VEGA — Ранг доходности на риск
VMOT
VEGA
Сравнение VMOT c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.16 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.69 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.71 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 7.92 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и VEGA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и VEGA
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и VEGA
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -28.37% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -8.32% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -22.78% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.52% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -3.83% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.80% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и VEGA
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.21% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.23% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 11.98% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 12.31% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.67% | +2.16% |