PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMOT с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - VMOT tracks the Alpha Architect Value Momentum Trend Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.90%/yr vs 12.16%/yr for USVM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

VMOT

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
6.19%
С начала года
12.83%
1 год
27.84%
3 года*
16.28%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		12.83%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%5.39%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between VMOT and USVM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.72

The correlation between VMOT and USVM shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и USVM

Секторы
VMOT
USVM

Промышленность

19.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

18.8%
12.3%

Технологии

11.4%
8.7%

Энергетика

8.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.7%

Здравоохранение

8.4%
12.8%

Финансовые услуги

8.1%
25.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.0%

Сырьевые материалы

5.1%
1.7%

Коммунальные услуги

3.3%
7.4%

Недвижимость

0.6%
9.6%

Промышленность

VMOT
19.9%
USVM
10.6%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
USVM
12.3%

Технологии

VMOT
11.4%
USVM
8.7%

Энергетика

VMOT
8.6%
USVM
5.1%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
USVM
3.7%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
USVM
12.8%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
USVM
25.1%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
USVM
3.0%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
USVM
1.7%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
USVM
7.4%

Недвижимость

VMOT
0.6%
USVM
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

VMOT vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOTUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.35

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.43

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.13

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

15.64

-5.63

VMOT vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMOT и USVM

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-42.38%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.36%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-24.34%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-25.27%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

0.00%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-7.80%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.20%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и USVM

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.95%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

10.89%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

14.67%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

19.55%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

21.90%

-6.97%

Сравнение комиссий VMOT и USVM

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и USVM

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.82%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and USVM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (3.48%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 6.90% for VMOT. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.80% for USVM.

VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Victory Capital. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор