PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с SPVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - VMOT tracks the Alpha Architect Value Momentum Trend Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.54%/yr vs 11.13%/yr for SPVM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 9.93%.

VMOT

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.98%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.85%
3 года*
18.21%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

SPVM

1 день
0.76%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.00%
1 год
28.99%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		13.98%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.98%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.93%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%8.65%

Correlation

The correlation between VMOT and SPVM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.62

The correlation between VMOT and SPVM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMOT и SPVM

Секторы
VMOT
SPVM

Промышленность

19.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

18.8%
6.8%

Технологии

11.4%
6.2%

Энергетика

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.6%

Здравоохранение

8.4%
6.2%

Финансовые услуги

8.1%
36.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.9%

Коммунальные услуги

3.3%
13.8%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Промышленность

VMOT
19.9%
SPVM
4.5%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
SPVM
6.8%

Технологии

VMOT
11.4%
SPVM
6.2%

Энергетика

VMOT
8.6%
SPVM
8.6%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
SPVM
7.6%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
SPVM
6.2%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
SPVM
36.0%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
SPVM
6.6%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
SPVM
1.9%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
SPVM
13.8%

Недвижимость

VMOT
0.6%
SPVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ

Доходность на риск

VMOT vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOTSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.51

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.60

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.43

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

16.80

-5.53

VMOT vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMOT и SPVM

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-45.35%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-6.57%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-18.66%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-19.48%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.87%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-4.98%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.73%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и SPVM

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.27%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

7.72%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.64%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.74%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

19.56%

-4.60%

Сравнение комиссий VMOT и SPVM

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и SPVM

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPVM в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.80%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and SPVM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.92%) compared to SPVM (3.27%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs SPVM's -45.35%.

On 5-year performance, SPVM leads with 11.13% vs 6.54% for VMOT. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPVM has performed better with a 11.13% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

SPVM has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.80% for VMOT.

VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор