PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMOT с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - VMOT tracks the Alpha Architect Value Momentum Trend Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.90%/yr vs 2.22%/yr for PTH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%.

VMOT

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
6.19%
С начала года
12.83%
1 год
27.84%
3 года*
16.28%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		12.83%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.98%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%28.79%

Correlation

The correlation between VMOT and PTH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.55

The correlation between VMOT and PTH shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и PTH

Секторы
VMOT
PTH

Промышленность

19.9%

-

Потребительский циклический сектор

18.8%

-

Технологии

11.4%

-

Энергетика

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Здравоохранение

8.4%
93.6%

Финансовые услуги

8.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

VMOT
19.9%
PTH

-

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
PTH

-

Технологии

VMOT
11.4%
PTH

-

Энергетика

VMOT
8.6%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
PTH

-

Здравоохранение

VMOT
8.4%
PTH
93.6%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
PTH
1.2%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
PTH

-

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
PTH

-

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
PTH

-

Недвижимость

VMOT
0.6%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

VMOT vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOTPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.35

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.13

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.77

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

12.03

-2.02

VMOT vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTH равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMOT и PTH

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-53.52%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.98%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-27.51%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-50.07%

+26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.60%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-16.95%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.74%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и PTH

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.48%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.37%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

19.37%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

24.34%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

25.68%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

27.33%

-12.40%

Сравнение комиссий VMOT и PTH

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и PTH

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.82%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and PTH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to VMOT (3.48%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs PTH's -53.52%.

On 5-year performance, VMOT leads with 6.90% vs 2.22% for PTH. On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VMOT has performed better with a 6.90% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.82% for VMOT.

VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор