PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с PTF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both Momentum funds - VMOT tracks the Alpha Architect Value Momentum Trend Index while PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.54%/yr vs 21.25%/yr for PTF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.43%.

VMOT

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.98%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.85%
3 года*
18.21%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

PTF

1 день
-6.34%
1 месяц
5.02%
С начала года
69.43%
6 месяцев
64.22%
1 год
96.10%
3 года*
41.16%
5 лет*
21.25%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		13.98%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.98%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		69.43%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%12.42%

Correlation

The correlation between VMOT and PTF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.62

The correlation between VMOT and PTF shifts across timeframes, from 0.58 (5 years) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и PTF

Секторы
VMOT
PTF

Промышленность

19.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

18.8%

-

Технологии

11.4%
93.8%

Энергетика

8.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Финансовые услуги

8.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
4.7%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

VMOT
19.9%
PTF
1.8%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
PTF

-

Технологии

VMOT
11.4%
PTF
93.8%

Энергетика

VMOT
8.6%
PTF
1.6%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
PTF

-

Здравоохранение

VMOT
8.4%
PTF

-

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
PTF
1.5%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
PTF
4.7%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
PTF

-

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
PTF

-

Недвижимость

VMOT
0.6%
PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

VMOT vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOTPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.34

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.67

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.37

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

20.37

-9.10

VMOT vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMOT и PTF

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-55.38%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-17.99%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-36.11%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-44.88%

+21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-6.34%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-13.25%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.73%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и PTF

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 5.92%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

17.66%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

32.05%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

41.37%

-25.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

35.58%

-19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

33.29%

-18.33%

Сравнение комиссий VMOT и PTF

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и PTF

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.80%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and PTF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (17.66%) compared to VMOT (5.92%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs PTF's -55.38%.

On 5-year performance, PTF leads with 21.25% vs 6.54% for VMOT. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 21.25% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.01% for PTF.

VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор