PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMOT с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с PCGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. VMOT is passively managed, while PCGG is actively managed. Over the past year, VMOT returned 27.84% vs -7.62% for PCGG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -7.38%.

VMOT

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
6.19%
С начала года
12.83%
1 год
27.84%
3 года*
16.28%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и PCGG

2026 (YTD)202520242023
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		12.83%18.54%12.07%5.46%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%4.17%

Correlation

The correlation between VMOT and PCGG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.63

The correlation between VMOT and PCGG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMOT и PCGG

Секторы
VMOT
PCGG

Промышленность

19.9%
7.3%

Потребительский циклический сектор

18.8%
7.8%

Технологии

11.4%
32.7%

Энергетика

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.3%

Здравоохранение

8.4%
7.1%

Финансовые услуги

8.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
10.7%

Сырьевые материалы

5.1%
2.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Промышленность

VMOT
19.9%
PCGG
7.3%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
PCGG
7.8%

Технологии

VMOT
11.4%
PCGG
32.7%

Энергетика

VMOT
8.6%
PCGG

-

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
PCGG
2.3%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
PCGG
7.1%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
PCGG
14.4%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
PCGG
10.7%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
PCGG
2.2%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
PCGG
2.0%

Недвижимость

VMOT
0.6%
PCGG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT

Доходность на риск

VMOT vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOTPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.48

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.56

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.34

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

-0.75

+10.76

VMOT vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMOT и PCGG

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-22.66%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-22.66%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-12.01%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-5.27%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

10.16%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и PCGG

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.48%, в то время как у Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.56%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

13.17%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.92%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.71%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.71%

-1.78%

Сравнение комиссий VMOT и PCGG

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PCGG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и PCGG

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.82%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and PCGG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (4.56%) compared to VMOT (3.48%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs PCGG's -22.66%.

On 1-year performance, VMOT leads with 27.84% vs -7.62% for PCGG. On fees, PCGG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMOT has performed better with a 27.84% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCGG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for PCGG.

VMOT is categorized as Momentum, while PCGG is Global Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Polen. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.85% for PCGG.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор