PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с PCGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG).

VMOT и PCGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VMOT и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и PCGG

2026 (YTD)202520242023
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		6.19%18.54%12.07%5.18%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-16.12%1.62%12.40%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -16.12%.

VMOT

1 день
3.68%
1 месяц
-7.57%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.24%
1 год
30.33%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLG

Сравнение комиссий VMOT и PCGG

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PCGG в 0.85%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF

Доходность на риск

VMOT vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTPCGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

-0.50

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

-0.61

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.44

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

-1.37

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTPCGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-0.50

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.01

+0.29

Корреляция

Корреляция между VMOT и PCGG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и PCGG

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и PCGG

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и PCGG.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-22.66%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-22.66%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-20.32%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-4.35%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

7.21%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и PCGG

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.31%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.66%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

19.79%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.64%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

16.64%

-1.82%