PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 42.41% for GSIB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и GSIB

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%1.28%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between PCGG and GSIB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between PCGG and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и GSIB

Секторы
PCGG
GSIB

Технологии

40.1%

-

Финансовые услуги

17.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCGG
40.1%
GSIB

-

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
GSIB
100.0%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
GSIB

-

Здравоохранение

PCGG
13.0%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
GSIB

-

Недвижимость

PCGG
2.0%
GSIB

-

Сырьевые материалы

PCGG

-

GSIB

-

Энергетика

PCGG

-

GSIB

-

Промышленность

PCGG

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

PCGG

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXTPCGG с NZAC
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGSGSIB с KXI

Доходность на риск

PCGG vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.47

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.43

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.07

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

10.80

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.47

-2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.35

-2.13

Просадки

Сравнение просадок PCGG и GSIB

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-17.71%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-13.90%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-1.07%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.06%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

3.94%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и GSIB

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.26%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.97%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.24%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.45%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.45%

-1.81%

Сравнение комиссий PCGG и GSIB

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и GSIB

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and GSIB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs -5.83% for PCGG. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Polen and Themes. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор