Сравнение PCGG с MDIJX
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past year, PCGG returned -4.65% vs 22.75% for MDIJX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и MDIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 12.79%.
PCGG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- -4.01%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
MDIJX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $24.13K | $43.39K | $41.59K |
Сравнение доходности по годам PCGG и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -4.01% | 1.62% | 12.40% | 4.17% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 12.79% | 27.84% | 6.41% | 3.85% |
Correlation
The correlation between PCGG and MDIJX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between PCGG and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
PCGG
MDIJX
Сравнение PCGG c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCGG | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.01 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.53 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCGG и MDIJX
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и MDIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -56.60% | +33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -11.40% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | 0.00% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.03% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 3.04% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и MDIJX
Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.89% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 11.68% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 13.56% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.43% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.54% | +2.21% |
Сравнение комиссий PCGG и MDIJX
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и MDIJX
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.58% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and MDIJX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGG has higher volatility (4.68%) compared to MDIJX (3.89%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs MDIJX's -56.60%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и MDIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор